§ 4. Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины

Формулы

• •$DX = E(X - EX)^2 = E(X^2) - (EX)^2$, $\sigma = \sqrt{DX}$.
• •$D(aX + b) = a^2 DX$; для независимых $D(X \pm Y) = DX + DY$.